すべてのシートを別ブックで保存する

For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\コピー先フォルダ\" & Worksheets(i).Name & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Next i

各シートを、このマクロ実行ブックのあるフォルダ内の「コピー先フォルダ」の中に、各シート名をファイル名として保存します。